(Fintech) Quantib : un outil de finance quantitative open source

Quantlib est un outil open source de gestion quantitative en finance. Plus précisément il s’agit d’une librarie financière multi-plateforme développée dans les années 2000 en langage C++.

Comme tout outil de gestion financière quantitative, Quantlib permet de :

  • Valoriser un portefeuille composé d’instruments financiers.
  • Quantifier le risque financier inhérent à ce portefeuille.

Pour ce faire, Quantlib puise largement dans des disciplines comme les mathématiques financières et l’analyse quantitative. Il traite un éventail assez large d’instruments financiers comme les titres, les options, les actions, les dérivés… .

QuantLib peut être utilisé par les étudiants, les chercheurs et aussi par les institutions financières. Ces dernières peuvent y puiser les fonctions de base pour développer leur propre outil « maison » qui va répondre à leurs besoins spécifiques.

D’un point de vue informatique, Quantlib peut être installé sous Windows, Linux et Mac X OS. De même, ses fonctions peuvent être appelée depuis des tableurs comme Excel et LibreOffice Calc, ce qui est pratique car permet de disposer simplement d’une interface utilisateur.

Sous quelle licence est distribué QuantLib ?

Comme évoqué ci-dessus, Quanlib est une librairie open source. Plus précisément, elle est publiée sous la « licence BSD modifiée ». Elle est donc gratuite à télécharger. L’intérêt de ce modèle économique ouvert et de permettre au projet de bénéficier de l’apport de tous ses utilisateurs volontaires du monde entier.

N’hésitez pas à nous contacter ou nous laisser un commentaire si vous avez des questions !.

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